PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SPTSX60 с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SPTSX60 и AAPL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^SPTSX60 с AAPL

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPTSX60 или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPTSX60:

1.29

AAPL:

0.18

Коэф-т Сортино

^SPTSX60:

1.70

AAPL:

0.57

Коэф-т Омега

^SPTSX60:

1.25

AAPL:

1.08

Коэф-т Кальмара

^SPTSX60:

1.38

AAPL:

0.23

Коэф-т Мартина

^SPTSX60:

5.90

AAPL:

0.72

Индекс Язвы

^SPTSX60:

3.00%

AAPL:

10.76%

Дневная вол-ть

^SPTSX60:

14.29%

AAPL:

33.10%

Макс. просадка

^SPTSX60:

-54.11%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

^SPTSX60:

0.00%

AAPL:

-22.44%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -19.77%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 6.05% против 21.25% соответственно.

^SPTSX60

С начала года

6.18%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

2.83%

1 год

18.40%

3 года

7.83%

5 лет

11.41%

10 лет

6.05%

AAPL

С начала года

-19.77%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-14.48%

1 год

5.98%

3 года

10.82%

5 лет

21.00%

10 лет

21.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX 60 Index

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPTSX60 и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPTSX60
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPTSX60, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPTSX60 c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и AAPL

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и AAPL

Текущая волатильность для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) составляет 2.17%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...