PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SPTSX60 с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPTSX60 с AAPL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPTSX60 или AAPL.

Корреляция

Корреляция между ^SPTSX60 и AAPL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPTSX60:

0.95

AAPL:

0.25

Коэф-т Сортино

^SPTSX60:

1.39

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

^SPTSX60:

1.20

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

^SPTSX60:

1.10

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

^SPTSX60:

4.60

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

^SPTSX60:

3.06%

AAPL:

9.81%

Дневная вол-ть

^SPTSX60:

14.23%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

^SPTSX60:

-49.15%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

^SPTSX60:

-2.30%

AAPL:

-23.27%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -20.63%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 5.76% против 21.59% соответственно.

^SPTSX60

С начала года

2.63%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

2.64%

1 год

13.82%

5 лет

10.71%

10 лет

5.76%

AAPL

С начала года

-20.63%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-12.43%

1 год

8.82%

5 лет

21.04%

10 лет

21.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPTSX60 и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPTSX60
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPTSX60, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPTSX60 c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и AAPL

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и AAPL

Текущая волатильность для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) составляет 4.79%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...